关于发布上海清算所标准化票据指数系列的公告

为丰富中国信用债指数产品体系,并向市场参与者提供标准化票据价格指标工具,银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)于2020年10月9日正式向市场发布上海清算所标准化票据指数系列。

上海清算所标准化票据指数系列是反映银行间市场标准化票据产品价格走势的综合指标体系。除反映全市场的综合指数外,目前另根据标准化票据基础资产承兑人类型、贴现特征进一步分类建立标准化票据商票指数、银票指数等4只子指数,具体信息如下:

上海清算所标准化票据综合指数,指数代码SCH01300。指数基准日为2020年8月3日,基点值为100。截至2020年9月30日,指数样本券47只,总收益指数100.3201,总市值39.8354亿元,指数平均收益率3.1963%,指数修正久期0.4018。

上海清算所标准化票据商票指数,指数代码SCH01301。指数基准日为2020年8月3日,基点值为100。截至2020年9月30日,指数样本券29只,总收益指数100.3183,总市值23.5774亿元,指数平均收益率3.3284%,指数修正久期0.3944。

上海清算所标准化票据银票指数,指数代码SCH01302。指数基准日为2020年8月3日,基点值为100。截至2020年9月30日,指数样本券18只,总收益指数100.3585,总市值16.258亿元,指数平均收益率3.0046%,指数修正久期0.4126。

上海清算所标准化票据已贴现商票指数,指数代码SCH01303。指数基准日为2020年8月3日,基点值为100。截至2020年9月30日,指数样本券11只,总收益指数100.3969,总市值13.8046亿元,指数平均收益率3.1466%,指数修正久期0.395。

上海清算所标准化票据未贴现商票指数,指数代码SCH01304。指数基准日为2020年8月3日,基点值为100。截至2020年9月30日,指数样本券18只,总收益指数100.2588,总市值9.7728亿元,指数平均收益率3.5846%,指数修正久期0.3935。

指数数据及编制方案见网站债券指数专区:http://www.shclearing.com/cpgz/zqjqysp/zqzs/

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